Homo oeconomicus
Der Homo oeconomicus [ˈhɔmoː ɔe̯kɔˈnɔmɪkʊs] (lateinisch hŏmō oeconomicus ‚Wirtschaftsmensch‘), auch rationaler Agent genannt, ist in der Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie das theoretische Modell eines Nutzenmaximierers. In der Makroökonomie wird dieses Modell auch oft als sogenannter repräsentativer Agent benutzt, um wirtschaftliche Vorgänge zu analysieren. Ein häufig benutzter Spezialfall des Homo oeconomicus ist der zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer, mit dem sich insbesondere d. Verhaltensökonomie auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Begriffsgeschichte
- 3 Der Homo oeconomicus als rationaler Agent
- 4 Intertemporale Entscheidung
- 5 Entscheidung unter Unsicherheit
- 6 Der Homo oeconomicus in der Verhaltensökonomie
- 7 Der Homo oeconomicus in der Klassischen Nationalökonomie
- 8 Der Homo oeconomicus in der Makroökonomie
- 9 Beispiele für Modelle rationalen Verhaltens
- 10 Kritik
- 11 Homo oeconomicus in anderen Wissenschaften
- 12 Siehe auch
- 13 Literatur
- 14 Weblinks
- 15 Einzelnachweise
Allgemeines
Die Ausdrücke „rationaler Agent“ oder „Nutzenmaximierer“ werden öfter in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur benutzt, während der Ausdruck „Homo oeconomicus“, eine Anspielung auf den Homo sapiens (siehe auch Liste der Homo-Epitheta), eher außerhalb der Wirtschaftswissenschaft benutzt wird.
Das Modell wird bei der Erklärung elementarer wirtschaftlicher Zusammenhänge genutzt und ist Grundlage vieler wirtschaftswissenschaftlicher Modelle. Kontrovers wurde und wird diskutiert, ob eine rein egoistische Präferenzordnung ein Definitionsmerkmal des Homo oeconomicus sein sollte. Inzwischen hat sich weitgehend die Auffassung durchgesetzt, dass das Homo-oeconomicus-Modell besser als Modell eines Akteurs zu verstehen ist, der jene Rationalitätsannahmen erfüllt, die aus einer beliebigen Präferenzenrelation eine Präferenzordnung machen.
Das Modell beschreibt Handelnde (oft „Akteure“ genannt), die über alle möglichen alternativen Zustände eine klare Präferenzordnung bilden können und sich, wenn sie vor einer Handlungsentscheidung stehen, für diejenige Handlung entscheiden, die die von ihnen am meisten präferierten Folgen erwarten lässt. Welche intrinsische Motivation den Präferenzen zugrunde liegt, ist dabei irrelevant.
Die Entscheidung eines Homo oeconomicus kann als Maximierung einer Nutzenfunktion dargestellt werden. Das Prinzip der Nutzentheorie ist von grundlegender Bedeutung sowohl für die Mikroökonomie als auch für die Makroökonomie.
Begriffsgeschichte
Den englischen Ausdruck economic man verwendete John Kells Ingram erstmals 1888 in seinem Werk A History of Political Economy; den lateinischen Term homo oeconomicus benutzte wohl zum ersten Mal Vilfredo Pareto in seinem Manuale d’economia politica (1906). Eduard Spranger bezeichnete 1914 in seiner Psychologie der Typenlehre den homo oeconomicus als eine Lebensform des Homo sapiens und beschrieb ihn wie folgt:
„Der ökonomische Mensch im allgemeinsten Sinne ist also derjenige, der in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein u. der angenehmen Lebensgestaltung.“[1]
Friedrich August von Hayek zufolge hatte John Stuart Mill den homo oeconomicus in die Nationalökonomie eingeführt.[2] In der neoklassischen Nationalökonomie wird der Homo oeconomicus allgemein als Nutzenmaximierer beschrieben, oder in der erweiterten Version von Neumann-Morgenstern als Erwartungsnutzenmaximierer. Zu beachten ist, dass auch der wirtschaftswissenschaftliche Fachbegriff des „Nutzens“ unterschiedlichen Interpretationen und historischen Wandlungen unterworfen ist.
Der Homo oeconomicus als rationaler Agent
Definition
Der Homo oeconomicus ist ein Modell auf der Basis eines fiktiven Akteurs, dessen Präferenzen die Rationalitätsannahmen der Präferenzordnung erfüllt. Ist dies der Fall, können dessen Präferenzen durch eine ordinale Nutzenfunktion abgebildet werden.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es endlich oder unendlich viele Zustände der Welt X 1 , X 2 , … gibt, zwischen denen der Akteur klar unterscheiden kann, und dass X = { X 1 , X 2 , … }
die Menge aller möglichen Zustände der Welt ist. Die Zustände der Welt beschreiben tatsächliche oder hypothetische Situationen, denen die Agenten gegenüberstehen. Zustände der Welt können beispielsweise Eigenschaften wie die Menge der konsumierten Güter, die soziale Situation, die Gesundheit des Akteurs oder die ökologische Umweltsituation umfassen. In der Konsumtheorie bezeichnet X i
meistens vereinfachend einen Vektor ( x i , 1 , … , x i , n )
, der ausdrückt, wie viel jeweils von den gegebenen n Gütern konsumiert wird.
Rationalitätsannahmen
→ Hauptartikel: Präferenzrelation
Im Folgenden bedeutet X 1 ∼ X 2, dass der Akteur indifferent ist zwischen X 1
und X 2
. Das heißt, dass er nicht sagen kann, welchen der zwei Weltzustände er vorzieht. X 1 ≻ X 2
bedeutet, dass der Akteur X 1
strikt gegenüber X 2
vorzieht.
Eine Präferenzenrelation ( ∼ , ≻ ) über X
heißt rational wenn:[3]
- ( i ) X 1 ≻ X 2 ∨ X 2 ≻ X 1 ∨ X 2 ∼ X 1 , X 1 , X 2 ∈ X
(Vollständigkeit)
- ( i i ) X i ∼ X i , X i ∈ X
(Reflexivität)
- ( i i i ′ ) X 1 ∼ X 2 , X 2 ∼ X 3 ⇒ X 1 ∼ X 3 , X 1 , X 2 , X 3 ∈ X
(Transitivität von ∼
)
- ( i i i ″ ) X 1 ≻ X 2 , X 2 ≻ X 3 ⇒ X 1 ≻ X 3 , X 1 , X 2 , X 3 ∈ X
(Transitivität von ≻
)
(Grafik weggelassen)
Drei Indifferenzkurven im Zwei-Güter-Fall: Für die Punkte gilt aufgrund der Präferenzrichtung D ≻ B ∼ C ≻ A
- Vollständigkeit ( i )
bedeutet hierbei, dass der Akteur für jedes Paar von Weltzuständen weiß, ob er indifferent ist oder den einen dem anderen vorzieht. Damit sollen Fälle ausgeschlossen werden, in denen sich der Akteur nicht entscheiden kann.
- Reflexivität ( i i )
ist eine eher technische Annahme: Habe ich mich zwischen einem Zustand und demselben Zustand zu entscheiden, dann ziehe ich keinen der beiden Zustände dem anderen strikt vor. So soll ausgeschlossen werden, dass andere „zufällige“ Kriterien, die nicht in die Beschreibung von X eingehen, für die Entscheidung relevant werden.
- Transitivität ( i i i )
ist eine starke inhaltliche Annahme über Präferenzen. Transitivität ermöglicht, dass man von Präferenzen auf andere Präferenzen schließen kann, weil die Präferenzordnung in sich konsistent ist (siehe auch Transitivitätsannahme). Transitivität ist die Rationalitätsannahme, die am problematischsten ist.
Rationalität ist hierbei nicht gleichzusetzen mit einem alltagssprachlichen Begriff der Rationalität, sondern ist definiert im Sinne der Präferenzenaxiome ( i ) , ( i i ) , ( i i i ′ ) , ( i i i ″ ). In diesem Sinne rationales Verhalten ist nicht unbedingt positiv zu bewerten, und Irrationalität bedeutet nicht, dass das Verhalten erratisch und unvorhersehbar wäre, weil es keiner festen Regel folgt, sondern nur, dass die obigen Annahmen nicht erfüllt sind.
Ein Akteur, der die Verhaltensannahmen ( i ) , ( i i ) , ( i i i ′ ) , ( i i i ″ ) erfüllt, entspricht dem Modell des Homo oeconomicus.[3]
Anmerkung: ∨ in der Definition ist das logische „oder“.
Beispiele für Irrationalität
Die Rationalitätsannahmen, die dem Homo-oeconomicus-Modell unterliegen, scheinen auf den ersten Blick eher harmlos. Es gibt allerdings Beispiele für Entscheidungssituationen, in denen sie nicht zutreffen:
Beispiel 1 (Framing-Effekt; ohne Reflexivität)
Wenn ein Akteur eingeladen wird, einen Kaffee oder Tee zu trinken, nimmt er die Einladung an und wählt z. B. Kaffee (oder Tee, je nach seiner Präferenz zwischen den beiden Optionen). Wird er aber eingeladen, einen Kaffee oder Tee zu trinken oder vielleicht einen Joint zu rauchen, lehnt er die Einladung ab. Dies geschieht, weil er aus zusätzlichen Möglichkeiten (hier: einen Joint rauchen können) zusätzliche Informationen erlangt, die seine Entscheidung selbst dann beeinflussen können, wenn die zusätzl. Alternativen gar nicht gewählt würden u. insofern irrelevant sind.
Er scheint also nicht indifferent zu sein zwischen Kaffee und Tee, da die Entscheidung auch von irrelevanten Alternativen abhängt. Dieser Effekt heißt Framing-Effekt.
Beispiel 2 (zyklische Präferenzen; ohne Transitivität)
| Gut 1 | Gut 2 | Gut 3 | |
|---|---|---|---|
| Merkmal 1 | 1 | 2 | 3 |
| Merkmal 2 | 2 | 3 | 1 |
| Merkmal 3 | 3 | 1 | 2 |
Der Akteur bewertet 3 Güter (Güter 1,2,3) mit drei Kriterien (Kriterium 1,2,3). Ein Gut zieht er einem anderen vor, wenn es bei 2 Kriterien einen höheren Platz belegt. So ist Gut 1 bei Kriterium 1 auf Platz 1 und bei Kriterium 2 auf Platz 2 und damit bei beiden Kriterien besser als Gut 2. Es gilt also Gut 1 ≻ Gut 2
Insgesamt gilt mit dieser Bewertung dann aber: Gut 1 ≻ Gut 2 ≻ Gut 3 ≻ Gut 1
Ein Händler kann den Akteur unter diesen Umständen leicht ausnutzen:
Angenommen, der Akteur besitze Gut 1. Ein Händler könnte ihm nun anbieten, gegen eine kleine Zuzahlung Gut 1 gegen Gut 3 einzutauschen. Da der Akteur Gut 3 Gut 1 vorzieht, ist er dazu bereit. Anschließend bietet der Händler dem Akteur an, gegen eine weitere kleine Zuzahlung Gut 3 gegen Gut 2 einzutauschen. Der Akteur willigt ein. Danach wird in gleicher Weise Gut 1 gegen Gut 2 für eine dritte kleine Zahlung getauscht. Der Akteur besitzt dann wieder Gut 1, ist aber an Geld ärmer geworden, und der Händler hat einen Gewinn gemacht. Dieser Fall zirkulärer Präferenzen bildet keine Präferenzordnung (Verstoß gegen die Transitivitätsannahme).
Beispiel 3 (Fühlbarkeitsschwelle; ohne Transitivität)
Es gibt ein Gut mit einem stetigen Merkmal y ∈ R und jemand möchte, dass y besonders groß ist. y kann z. B. ein Qualitätsmerkmal sein. Aber wenn es einen kleinen Wert ε > 0
0"> gibt, bei dem man indifferent ist, ob y um ε höher ist oder nicht ( y ∼ y + ε
), dann würde aus Transitivität folgen, dass einem y völlig egal ist.
Man kann das Problem umgehen, indem man das stetige Merkmal in ein diskretes Merkmal umwandelt, also z. B. mit y 1 = [ 0 , 2 ε ) , y 2 = [ 2 ε , 4 ε ) , …. Über dieses Merkmal wäre dann wieder Transitivität erfüllt (wenn y + 2 ε ≻ y
).
Die zugehörige Nutzenfunktion
→ Hauptartikel: Nutzenfunktion (Mikroökonomie)
Für die Präferenzenrelation ( ∼ , ≻ ) heißt die Funktion u : X → R , x ↦ u ( x )
zugehörige Nutzenfunktion, wenn
- X 1 ∼ X 2 ⟺ u ( X 1 ) = u ( X 2 ) , X 1 , X 2 ∈ X
- X 1 ≻ X 2 ⟺ u ( X 1 ) > u ( X 2 ) , X 1 , X 2 ∈ X
u(X_{2})\quad ,X_{1},X_{2}\in X}">
Beispiel einer gebräuchlichen Nutzenfunktion: Cobb-Douglas-Nutzenfunktion.
Diese Äquivalenzbeziehung zwischen Präferenzrelationen und Nutzenfunktion erleichtert die mathematische Handhabung der Entscheidungen eines Homo oeconomicus. Zum Beispiel lässt sich so leicht zeigen, was es bedeutet, vom Homo oeconomicus als einem Nutzenmaximierer zu sprechen: Der Zustand der Welt, der die Nutzenfunktion des Akteurs über alle möglichen Weltzustände maximiert, ist genau der mögliche Weltzustand, den der rationale Akteur auch jedem anderen möglichen Zustand vorzieht und der von ihm daher gewählt wird.
In der mikroökonomischen Konsumtheorie wird regelmäßig der Nutzen unter einer Budgetbedingung (oder Budgetgrenze) maximiert. Die Budgetbedingung grenzt einige formal mögliche, aber für den Akteur faktisch nicht erreichbare Weltzustände aus. Eine Budgetbedingung ist oft für die Bestimmung des aus Sicht des Akteurs optimalen Weltzustandes wichtig, da in vielen Situationen kein lokaler Sättigungspunkt vorhanden ist, aber ein maximales Budget für den Erwerb von Gütern.
Alternative Definition
Wenn man eine neue Präferenzenordnung ≿ mit schwachen Präferenzen definiert, ergibt sich eine kürzere Definition für Rationalität und die zugehörige Nutzenfunktion:
- X i ≿ X j : ⟺ X i ≻ X j ∨ X i ∼ X j
.
Dass X i gegenüber X j
schwach bevorzugt wird, bedeutet also, dass der Akteur entweder indifferent zwischen den beiden Alternativen ist oder dass er X i
gegenüber X j
strikt bevorzugt. Mit dieser neuen Präferenzenordnung ergibt sich folgende Definition für Rationalität:
Eine Präferenzenordnung ( ≿ ) über X
ist rational, wenn
- ( i ) X 1 ≿ X 2 ∨ X 2 ≿ X 1 , X 1 , X 2 ∈ X
(Vollständigkeit)
- ( i i ) X 1 ≿ X 2 , X 2 ≿ X 3 ⇒ X 1 ≿ X 3 , X 1 , X 2 , X 3 ∈ X
(Transitivität)
Aus der Vollständigkeit von ( ≿ ) ergibt sich der Reflexivität der zugehörigen äquivalenten Präferenzenordnung ( ∼ , ≻ )
. Diese Definition ist kürzer und wird daher öfter in der Literatur benutzt; allerdings ist mit der obigen Definition leichter erkennbar, warum der Framing-Effekt zu irrationalen Präferenzen führt. Aus diesem Grund wurde die Definition von Rationalität für ( ∼ , ≻ )
hier zuerst genannt.
Für eine Präferenzenrelation ≿ ist die Funktion u : X → R , x ↦ u ( x )
die dazugehörige Nutzenfunktion, wenn X 1 ≿ X 2 ⟺ u ( X 1 ) ≥ u ( X 2 ) , X 1 , X 2 ∈ X
.
- Intertemporale Entscheidung
→ Hauptartikel: Zeitpräferenz (Volkswirtschaft)
Zeitkonsistenz und Zeitinkonsistenz
Oft stehen Menschen vor Entscheidungen, die sie über mehrere Perioden treffen (beispielsweise ob man konsumiert oder spart, eine Ausbildung macht oder direkt arbeiten geht, eine Rentenversicherung abschließt etc.). Dabei wird üblicherweise zwischen zwei Arten von Präferenzen bzw. Nutzenfunktionen unterschieden, nämlich zeitkonsistenten und zeitinkonsistenten.
Eine zeitkonsistente Präferenzenordnung liegt vor, wenn sich eine Entscheidung nicht nur ändert, weil Zeit vergeht. Der Akteur hält also an seiner Entscheidung über eine zukünftige Handlung unabhängig davon fest, wie weit sie in der Zukunft liegt, solange er keine neuen Informationen bekommt. (Bei veränderten Informationen kann sich selbstverständlich eine Entscheidung auch bei zeitkonsistenten Präferenzen ändern, beispielsweise bei neuen Informationen über zukünftigen Lohn, Zinsen, Inflationsrate etc.).
Eine zeitinkonsistente Präferenzenordnung liegt vor, wenn sich eine Entscheidung ändert, nur weil der Entscheidungszeitpunkt ein anderer ist, also vereinfacht gesagt, wenn es für eine Entscheidung für übermorgen wichtig ist, ob sie heute oder morgen getroffen wird, selbst wenn morgen die Informationslage die gleiche ist wie heute. Ein typisches zeitinkonsistentes Verhalten ist, wenn ein Mensch eine unangenehme Pflicht immer weiter vor sich her schiebt. Allerdings ist auch ein solches Verhalten rational, solange es nur die drei obigen Präferenzenaxiome erfüllt. In vielen Anwendungen wird es allerdings per Annahme ausgeschlossen.
Beispiel für Zeitinkonsistenz
Ein Akteur muss sich entscheiden, ob er etwas heute oder morgen tut (zum Beispiel eine unangenehme Tätigkeit wie den Keller aufräumen oder zum Arzt gehen), was ihm in der Zukunft nützt, ihm aber heute unangenehm ist. Er kann es heute tun und morgen nicht l 1 = 1 , l 2 = 0, heute nicht und stattdessen morgen l 1 = 0 , l 2 = 1
oder in beiden Perioden nicht l 1 = 0 , l 2 = 0
. Seine Nutzenfunktion lautet
- U ( l 1 , l 2 ) = − l 1 − 0 , 5 l 2 + max ( l 1 , l 2 )
Der Nutzen seiner drei Alternativen ist:
- U ( l 1 = 1 , l 2 = 0 ) = 0
- U ( l 1 = 0 , l 2 = 1 ) = 0 , 5
- U ( l 1 = 0 , l 2 = 0 ) = 0
Alternativ können die Präferenzen des Akteurs auch mit folgender Präferenzenordnung dargestellt werden:
- ( l 1 = 0 , l 2 = 1 ) ≻ ( l 1 = 1 , l 2 = 0 ) ∼ ( l 1 = 0 , l 2 = 0 )
Seine optimale Entscheidung ist es also, die Tätigkeit morgen zu verrichten. Da er aber morgen vor demselben Problem steht, entscheidet er sich auch morgen, die Tätigkeit am nächsten Tag zu verrichten. Diese Nutzenfunktion beschreibt somit einen Akteur, der sich zwar jeden Tag vornimmt, morgen den Keller aufzuräumen, und diese Entscheidung auch ernsthaft trifft, es aber trotzdem nie tut.
Entscheidung unter Unsicherheit
Entscheidung unter Risiko
→ Hauptartikel: Entscheidung unter Risiko
Die Entscheidungssituation
Entscheidungen unter Risiko werden mikroökonomisch oft als Lotterie modelliert. Die Interpretation einer Lotterie g = ( p 1 ∘ X 1 , … , p n ∘ X n ) mit ∑ i = 1 n p i = 1
ist, dass die Umweltzustände X i
jeweils mit der Wahrscheinlichkeit p i
eintreffen. Wenn jetzt ein Homo oeconomicus zwischen zwei Lotterien g
und g ′
wählen muss und eine Nutzenfunktion über alle möglichen Lotterien G
besitzt, ermöglicht die Erwartungsnutzentheorie, aus einer vorhandenen Präferenzenrelation über X = { X 1 , X 2 , … }
eine Präferenzenrelation über G
zu bilden.
Eine Entscheidung unter Unsicherheit kann ebenfalls verwendet werden, um eine Entscheidung unter unvollkommenen Informationen darzustellen. Dazu werden die nach den unvollkommenen Informationen in Frage kommenden Umweltzustände mit ihrer subjektiv eingeschätzten Wahrscheinlichkeit gewertet.
Axiome der Erwartungsnutzentheorie
Rationalität:
- ( 1 ) g ≿ g ′ ∨ g ′ ≿ g , g , g ′ ∈ G
(Vollständigkeit)
- ( 2 ) g ≿ g ′ , g ′ ≿ g ″ ⇒ g ≿ g ″ , g , g ′ , g ″ ∈ G
(Transitivität)
Stetigkeit:
Sei g , g ′ , g ″ ∈ G mit g ≻ g ′ ≻ g ″
, dann gilt
- ∃ α , β ∈ ( 0 , 1 ) : ( α ∘ g , ( 1 − α ) ∘ g ″ ) ≻ ( β ∘ g ′ , ( 1 − β ) ∘ g ″ )
Reduktion:
Sei g , g ′ ∈ G, wobei g , g ′
die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Dann gilt g ∼ g ′
Unabhängigkeit:
Sei g , g ′ , g ″ ∈ G und g ≻ g ′
, dann gilt
- ( α ∘ g , ( 1 − α ) ∘ g ″ ) ≻ ( α ∘ g ′ , ( 1 − α ) ∘ g ″ ) , α ∈ ( 0 , 1 )
- Rationalität bedeutet hierbei, dass die üblichen Präferenzenregeln auch für Lotterien gelten.
- Stetigkeit kann so interpretiert werden, dass, selbst wenn der Unterschied zwischen zwei Lotterien extrem klein ist, man immer die Lotterie bevorzugt, die die besseren Alternativen anbietet. Man beachte, dass, wenn α , β
gegen 0 gehen, die Lotterien gegeneinander konvergieren, aber da g
immer noch besser ist als g ′
, gilt Indifferenz nur im Grenzwert.
- Reduktion bedeutet nichts anderes, als dass die Präsentation (also wie man die Wahrscheinlichkeitsverteilg. über die Alternativen aufschreibt) keinen Einfluss hat (eher techn. Annahme)
- Unabhängigkeit bedeutet, dass eine dritte Alternative g ″
keinen Einfluss auf die Präferenzenordnung hat, wenn sie in allen Lotterien vorkommt.
Theorem von Neumann-Morgenstern
Wenn die Axiome der Erwartungsnutzentheorie erfüllt sind, kann man die Präferenzen des Akteurs durch eine Erwartungsnutzenfunktion
- V ( g ) = E [ u ( x ) ] = ∑ i = 1 n p i ⋅ u ( x i )
darstellen. Umgekehrt gelten ebenfalls für alle Akteure, deren Verhalten durch eine Erwartungsnutzenfunktion dargestellt werden kann, die vier Axiome der Erwartungsnutzentheorie für die zugrundeliegende Präferenzenrelation über alle möglichen Lotterien.[3]
Diese Erweiterung des Homo oeconomicus zum Erwartungsnutzenmaximierer (im Unterschied zum reinen Nutzenmaximierer) wird in der Mikroökonomie in der Regel für Entscheidungen unter Unsicherheit verwendet und ist im Speziellen für die Spieltheorie von entscheid. Bedeutung.
Entscheidung unter Ungewissheit
→ Hauptartikel: Entscheidung unter Ungewissheit
Die Entscheidungssituation
Eine Entscheidung unter Ungewissheit ist eine Entscheidung, bei der sich der Akteur des Ergebnisses nicht sicher sein kann. Wenn der Akteur eine rationale Präferenzenordnung über die möglichen Ausgänge hat, aber deren Wahrscheinlichkeiten nicht kennt und auch nicht aufgrund von irgendwelchen A-priori-Informationen einschätzen kann, handelt es sich um eine Entscheidung unter Ungewissheit. Dies lässt sich also gewissermaßen als eine Lotterie g = ( p 1 ∘ X 1 , … , p n ∘ X n ) verstehen, bei der die Wahrscheinlichkeiten p i
unbekannt sind.
Modelliert man die Entscheidung eines Akteurs, der trotz spärlicher Informationen eine Alternative wählt, bedarf es einer Entscheidungsregel. Diese Entscheidungsregel sollte bei einem rationalen Akteur nur von den möglichen Ausgängen X i abhängen. Wenn über die Ausgänge X i
eine rationale Präferenzenordnung vorliegt, liegt auch eine Nutzenfunktion vor.
Folgende weit verbreitete Entscheidungsregeln beschreiben einen möglichen Entscheidungstyp, bei dem dann über die unsicheren Alternativen wieder eine rationale Präferenzenordnung entsteht. Hierbei ist es nicht so entscheidend, welche Entscheidungsregel gewählt wird, sondern dass es plausible Entscheidungsregeln gibt, die eine Entscheidung unter Ungewissheit anleiten.
Dies bedeutet nämlich, dass es selbst bei Ungewissheit durchaus plausibel ist, dass eine rationale Präferenzenordnung über die Entscheidungsalternativen vorliegt. Bei den folgenden vier beispielhaften Entscheidungsregeln ist X j , i der i
-te Ausgang von Möglichkeit (Lotterie) j
.
Minimax-Regel
Die Minimax-Regel ist eine sehr pessimistische Entscheidungsregel. Dabei wird die Möglichkeit gewählt, die den kleinsten potenziellen Schaden anrichtet. Man wählt die Alternative, bei der der Nutzen des schlechtesten Ergebnisses am höchsten ist; mit anderen Worten: man maximiert das Minimum. max j : min i u ( X j , i )
Maximax-Regel
Die Maximax-Regel ist das optimistische Gegenstück zur Minimax-Regel. Hierbei wird die Möglichkeit gewählt, die den höchsten potenziellen Nutzen liefert. Der Akteur wählt die Alternative, bei der der Nutzen des besten Ergebnisses am höchsten ist, maximiert also das Maximum max j : max i u ( X j , i )
Hurwicz-Regel
Die Hurwicz-Regel ist eine gewichtete Mischung aus Minimax- und Maximax-Regel. Die beiden Regeln werden dabei mit dem sogenannten Optimismusparameter λ (mit λ ∈ [ 0 ; 1 ]
) gewichtet. Damit wird bei der Entscheidung sowohl der bestmögliche als auch der schlechtestmögliche Ausgang berücksichtigt. max j : λ ⋅ max i u ( X j , i ) + ( 1 − λ ) min i u ( X j , i )
Laplace-Regel
Bei der Laplace-Regel nimmt der Akteur mangels Informationen für alle möglichen Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit an und bildet so eine Erwartungsnutzenfunktion. Diese Regel bietet also die Möglichkeit, eine Entscheidung unter Ungewissheit in eine Entscheidung unter Risiko zu transformieren. max j : 1 n ∑ i u ( X j , i )
Der Homo oeconomicus in der Verhaltensökonomie
Ansatz
In mikro- und makroökonomischen Analysen wird der Homo oeconomicus meistens in seiner Form als zeitkonsistenter Erwartungsnutzenmaximierer benutzt. Hierbei sieht die allgemeine Form der zu maximierenden Zielfunktion wie folgt aus
- max { x i , t } t , i ∈ X ∑ t , i β t p ( s t ) u ( x i , t | s t )
wobei t = 1 , 2 , … die Zeitpunkte, x i , t
die i-te Strategie des Akteurs in Periode t
, s t
die möglichen Zustände der Welt und p ( s t )
die Wahrscheinlichkeiten von Zustand s t
sind. Allerdings gibt es Situationen, denen dieser Standardansatz der Ökonomie nicht gerecht werden kann. Ziel der Verhaltensökonomik ist es deshalb, solche Situationen strukturiert zu beschreiben und das Modell des zeitkonsistenten Erwartungsnutzenmaximierers entsprechend zu verändern.
Referenzabhängige Präferenzen
Referenzabhängige Präferenzen (reference-dependent preferences) sind Präferenzen, die von einem hypothetischen oder früheren Zustand außerhalb der Entscheidung abhängen. Ein Beispiel wäre ein Arbeitnehmer, der eine Lohnerhöhung um 5 % bekommt und unzufrieden ist, wenn er eine 10 %
Lohnerhöhung erwartet hat, während er zufrieden ist, wenn er keine Lohnerhöhung erwartet hat. In diesem Fall wäre der Referenzpunkt die Erwartung über die Höhe der Lohnerhöhung. Ein anderes Beispiel wäre ein Mensch, der versucht, einen bestimmten Lebensstandard zu erreichen und hierbei einen hypothetischen Zustand als Referenzpunkt nimmt.
Im Allgemeinen ist ein solcher Referenzpunkt in einem Modell eine exogene Größe r, die in die Periodennutzenfunktion u ( x i , t | s t , r )
als zusätzliches exogenes Argument neben dem zufälligen Zustand s t
einfließt.
Eine spezielle Form referenzabhängiger Präferenzen wird bedingt durch Verlustaversion (loss aversion). Hierbei wird der Wert von etwas, das man besitzt, allein durch den Besitz höher eingeschätzt. Ein beispielhaftes Experiment hierzu wurde von Kahneman, Knetsch and Thaler (1990) durchgeführt. Sie gaben der Hälfte der Teilnehmer eine Tasse und fragten nach dem Minimalpreis, zu dem sie diese Tasse verkaufen würden; der anderen Hälfte zeigten sie die Tasse und fragten nach dem Maximalpreis, zu dem sie die Tasse kaufen würden. Wenn der Besitz der Tasse keinen Einfluss auf die Wertschätzung hätte, sollten die in beiden Fällen genannten Preise gleich sein; tatsächlich war aber der genannte Minimalverkaufspreis ungef. zweimal so hoch wie der genannte Maximalkaufpreis. Dieses Ergebnis wurde in vielen Experimenten reproduziert, mit anderen Gegenständen oder unter anderen Bedingungen.
Wahrscheinlichkeitsgewichtung
In vielen wirtschaftswissenschaftlichen Experimenten werden Teilnehmer vor eine Wahl über Lotterien gestellt. Wenn man annimmt, dass ein Euro immer einen festen Nutzen gibt (z. B. Nutzen von einem Euro gleich 1), dann beobachtet man, dass das Modell des Erwartungsnutzenmaximierers falsche Vorhersagen trifft. Insbesondere kann beobachtet werden, dass sichere Wahrscheinlichkeiten und sehr kleine Wahrscheinlichkeiten überproportional bewertet werden. Dies kann im Standardmodell berücksichtigt werden, indem eine Gewichtungsfunktion für die Wahrscheinlichkeiten eingefügt wird.
Optimismus und Pessimismus
Wenn ein Mensch optimistisch oder pessimistisch ist, schätzt er die Wahrscheinlichkeiten von besonders guten oder schlechten Ereignissen besonders hoch ein. Dies wäre ein anderer Fall, in dem die benutzten Wahrscheinlichkeiten nicht mit denen eines Erwartungsnutzenmaximierers übereinstimmen und sich daher auch die Entscheidungen verändern. Der Unterschied zur Wahrscheinlichkeitsgewichtung besteht darin, dass sich die Wahrscheinlichkeiten abhängig vom Zustand s t verändern. Im Modell werden also die Wahrscheinlichkeiten p ( s t )
durch neue Wahrscheinlichkeiten q ( s t )
ersetzt anstatt für eine gegeb. Gewichtungsfunktion f
durch f ( p ( s t ) )
.
Begrenzte Aufmerksamkeit (Diese Seite wurde zuletzt am 2.1.2023, 18:42 Uhr bearbeitet.)
In vielen Situationen sind sich Menschen n. all ihrer Alternativen bewusst, zum Beispiel weil es zu viele Möglichkeiten gibt oder die Situationen zu komplex sind. ...ab hier unvollständig


Peter F. Mayer ist Publizist im Bereich Science & Technology. Nach dem Physikstudium war er einige Jahre in der IT-Branche und Softwareentwicklung tätig. Danach wechselte er in den Journalismus als Herausgeber und Chefredakteur bei Telekom-Presse und pfm – Magazin für Infrastruktur und Technologie und arbeitete in der Chefredaktion der HighTech Presse. Er verfasste Beiträge für Die Presse, Salzburger Nachrichten, ORF, Profil, Wienerin und andere. Er ist überzeugter Vater zweier Töchter.


